首页 期刊 湖南理工学院学报·自然科学版 利率服从Markov链的倒按揭模型 【正文】

利率服从Markov链的倒按揭模型

作者:陈珊; 谭激扬; 杨向群 湖南师范大学数学与计算机科学学院; 湖南长沙410081; 湖南工业职业技术学院; 湖南长沙410208
倒按揭   markov链   转移概率   随机利率   定价公式  

摘要:建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.

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