摘要：本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题.主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大.2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多,组合β系数平稳的概率越大.
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