摘要：对通胀趋势进行预测是治理通胀的关键。本文首先运用广义脉冲响应函数构建了我国的金融状况指数（FCI），然后从多个角度评估了FCI对我国通胀水平的总体预测效果，随后应用MarkOV机制转换模型将我国通胀状态的转换概率内生化，并对不同状态下的FCI通胀预测效果进行了比较。结果表明：总体上，金融状况指数是我国通货膨胀率的先行指标，能有效预测未来半年内的通胀趋势；在模拟和预测我国通胀率运行趋势方面，Markov机制转换模型优于线性AR（2）模型；高通胀状态下FCI的通胀预测能力强于低通胀状态；低通胀状态下FCI对短期通胀的预测效果优于中长期。

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