首页 期刊 应用数学学报 考虑死亡风险下权益指数年金的定价 【正文】

考虑死亡风险下权益指数年金的定价

作者:钱林义; 汪荣明; 廖靖宇 华东师范大学统计系; 上海200062; 许昌学院数学系; 许昌461000
权益指数年金   esscher变换   参与率   简单点对点法   年度重设法  

摘要:权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联.本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析.

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