首页 期刊 应用数学 倒向双重随机微分方程 【正文】

倒向双重随机微分方程

作者:周少甫; 曹小勇; 郭潇 武汉华中科技大学经济学院,湖北武汉430074; 西华师范大学数学系,四川南充637002
倒向双重随机微分方程   存在性   唯一性   随机控制   bihari不等式  

摘要:本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ+∫t^Tf(x,Yt,Zt)ds+∫t^TB(ds,g(s,Yt,Zt))-∫t^TZtdW,, 在类似于Yamada条件下,得到了它解的存在唯一性定理,推广了Anis Matoussi和Michael Scheutzow相关结果.拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用。

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