摘要：给出了一个股权违约互换（equity default swap）定价的结构化模型．假设标的股票价格满足一个几何双指数跳扩散过程，并且违约发生于公司股票价格首次低于违约阈值的时刻．通过引入Esscher风险中性测度，得出了风险中性测度下公司的违约概率的Laplace变换公式．然后，利用Gaver—Stehfest算法得出了风险中性违约概率．最后给出了基于双指数跳扩散过程的股权违约互换（EDS）的定价算法并进行了数值模拟．

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