摘要：在随机变量分布为部分信息的情况下，提出了最坏情况下的条件风险（Worst—case conditional value—at—risk，WCVaR）指标，并建立了风险。利润的三个鲁棒组合优化模型．该模型具有复杂的min-max多层优化结构．在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下，运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题，理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性．该研究是条件风险（CVaR）分析方法的发展，可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险．利润问题；是条件风险（CVaR）分析方法的发展；转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算．应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题，数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为，为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法．

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社