摘要：目前区间型结构性产品在银行理财产品中的比重不断扩大，而国内外学者对此类产品的定价研究较少，尤其对区间型股票挂钩类结构性产品的研究仍是空白。基于此，本文以区间型股票挂钩类结构性产品为研究对象，考虑到标的股票波动率和多资产相关性的动态特征，运用蒙特卡罗模拟方法，提出该类产品的定价方法，并以同类型到期产品进行定价检验。实证结果表明：约10％的区间型股票挂钩理财产品定价存在偏差。本文的研究完善和丰富了现有区间型结构性产品的定价方法，为银行金融产品的创新提供了可靠的理论基础，同时也为投资者选择投资产品提供参考和借鉴。

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