首页 期刊 图书情报导刊 股指期货套期保值文献综述 【正文】

股指期货套期保值文献综述

作者:李婧媛 山西大学管理学院; 山西太原030006
股指期货   套期保值   文献研究   动态模型  

摘要:阐述了作为重要金融衍生工具的股指期货在国际金融市场上的重要作用,在总结"天真模型"、OLS、B-VAR及VECM等静态模型特点的基础上,重点介绍了GARCH模型和MRS动态模型的应用。

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅