统计与信息论坛

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Journal of Statistics and Information

杂志简介:《统计与信息论坛》杂志经新闻出版总署批准,自1986年创刊,国内刊号为61-1421/C,是一本综合性较强的社会期刊。该刊是一份月刊,致力于发表社会领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:统计理论与方法、经济统计、财政与金融统计、资源与环境统计、社会与管理统计

主管单位:陕西省教育厅
主办单位:西安财经大学;中国统计教育学会高教分会
国际刊号:1007-3116
国内刊号:61-1421/C
全年订价:¥ 408.00
创刊时间:1986
所属类别:社会类
发行周期:月刊
发行地区:陕西
出版语言:中文
预计审稿时间:1-3个月
综合影响因子:2.01
复合影响因子:1.42
总发文量:2465
总被引量:17345
H指数:37
引用半衰期:4.7179
立即指数:0.0892
期刊他引率:0.8661
平均引文率:13.723
  • CAPM的检验方法及假设条件研究

    作者:王勇 刊期:2009年第06期

    资本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型,它对确定金融资产的基本价值提供了依据,对分析和抑制资产泡沫的形成无疑具有重要的意义。依据国外学者对CAPM的研究成果,对CAPM的统计检验方法和假设条件进行系统探讨,旨在为CAPM在中国证券市场的合理应用提供理论支持。

  • 季度GDP核算的国际比较

    作者:赵进文 薛艳 刊期:2009年第06期

    随着经济的快速发展,各国都面临着怎样能够准确及时对其经济发展状况和趋势进行分析、评价、预测与决策,而季度GDP被公认为是快速反映经济发展状况的重要指标。这样,季度GDP数据的精确性和及时性就显得非常关键。越来越多的学者开始研究适合本国国情的季度GDP核算方法,进行季度GDP核算与应用研究,为及时准确地制定适合本国国情的经济政策提...

  • 基于高频数据的沪指波动长记忆性驱动因素分析

    作者:张波 钟玉洁 田金方 刊期:2009年第06期

    借助于高频数据的最优取样法,利用已实现波动率给出的上证指数波动率的有效估计,在研究已实现波动率特性的基础上,用计量模型探讨沪指波动的长记忆特征。发现HAR—RV模型比FARIMA模型更能有效地刻画沪指波动的长记忆性,且HAR—RV模型样本外预测效果远远优于FARIMA模型,这说明沪指波动具有伪长记忆性,表面特征显示的长记忆性是由短期投资、...

  • 基于多种Copula函数的沪新股市尾部相关性比较分析

    作者:王晓芳 谢金静 刊期:2009年第06期

    投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合,因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意义。采用基于秩的极大似然估计法,分别采用静态和动态Copula函数对比研究上证综指和新加坡海峡时报指数收益序列的尾部相关关系。结果发现时变的SJC Copula函数较其他3种静态Copula函数的拟合效果好;两市股指收...

  • 投稿须知

    刊期:2009年第06期

    《统计与信息论坛》是公开发行的统计类学术期刊。集学术性、实用性于一体,主要刊登有创新性、探索性的学术论文。开设的栏目有:统计理论与方法、统计应用研究、统计调查与分析等。本刊被《中国学术期刊(光盘版)》《中国期刊网》全文收录;在《万方数据—数字化期刊群》全文上网,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录;加入《中文科技期刊...

  • 股权分置改革对沪港市场联动性影响的研究——基于小波多分辨率的分析

    作者:余宇新 杨大楷 刊期:2009年第06期

    运用小波多分辨率方法,通过对两个时期日对数收益率数据的分析,发现股权分置改革后中国内地股市与香港股市间的联动效应明显增强,两者的联系日益密切;同时长期趋势因素对市场的影响加强。说明中国内地股市的有效性有所改善;短期波动能量有所下降,但不明显,表明市场运行格局在短期内还未有较大改变,需继续加强市场制度建设,强化培育理性...

  • 中国股市收益率和波动率的长记忆性检验

    作者:杨桂元 赵宏宝 刊期:2009年第06期

    运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动...

  • 基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析

    作者:张玉桂 苏云鹏 杨宝臣 刊期:2009年第06期

    基于无损卡尔曼滤波(UKF)估计方法,分别使用Vasicek模型和CIR模型对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的动态特性进行刻画,并对其期限结构进行实证研究。在此基础上,对比分析两模型对SHIBOR数据的拟合性,结果表明:Vasicek模型和CIR模型对SHIBOR市场利率的动态特性均具有很好的刻画和描述能力,而Vasicek模型的数据拟合效果更好一些。

  • 基于非线性SVM的上市公司财务危机预警模型研究

    作者:朱发根 刘拓 傅毓维 刊期:2009年第06期

    为了克服传统财务危机预警模型在假设前提、样本容量、泛化能力等方面的缺陷,应用非线性SVM构建了财务危机预警模型。该模型以偿债能力、营运能力、盈利能力、现金能力和成长能力等五方面的15个财务指标作为输入变量,以上市公司是否被特别处理(ST)作为输出变量,实证分析表明:该模型具有100%的训练精度和90%的验证精度,学习和预测能力良...

  • ERP系统在制造企业应用效果的实证分析

    作者:郑称德 刊期:2009年第06期

    ERP系统在中国制造企业的应用效果尚存争议。依据沪深A股公司年报数据,通过自身配对设计和异源配对设计分别研究了ERP实施对中国制造企业营运能力和盈利能力的影响,揭示了ERP系统在中国制造企业的应用效果。研究结论为:ERP系统能够有效提高中国制造企业的应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率和员工工作效率,但没有提升库存周转率...

  • 中国城乡收入差距对经济增长影响的再探讨——基于省际面板数据的实证研究

    作者:梁亚民 臧海明 刊期:2009年第06期

    用基尼系数度量中国城乡收入差距,把中国划分为较发达地区和欠发达地区,分别建立了面板协整模型,并进一步估计和分析了误差校正模型,考察了收入差距与经济增长的长期关系和短期动态调整效应,结论为:较发达地区的收入差距对经济增长具有阻碍作用,而欠发达地区的收入差距对经济增长具有促进作用,欠发达地区收入差距对经济增长的短期影响明...

  • 农户消费的时序固定效应研究——基于省级面板数据的实证分析

    作者:朱绍格 王元凯 刊期:2009年第06期

    基于面板数据模型,采用面板数据单位根检验、面板数据协整模型和面板数据固定效应模型,实证分析了1994—2006年中国农户消费的时序变化。以消费函数为基础理论,实证分析了支农政策对农户消费的时序冲击,结果表明:2004年以来农户收入水平和消费水平显著提高;2004年以来农户的边际消费能力和平均消费能力快速增强;2006年的农户消费时序固定...

  • 陕西省高校学报研究会第六届会员代表大会暨学术年会召开

    刊期:2009年第06期

    5月15至16日,陕西省高等学校学报研究会第六届会员代表大会暨学术年会在西北大学召开。来自全省50余所高校近200名代表参加了大会,西安财经学院副院长、西安财经学院学报主编丁德科和西安财经学院期刊管理中心两刊的9名编辑参加了会议。

  • 新形势下农村金融资源优化配置的对策研究

    作者:王军 周应萍 刊期:2009年第06期

    农村金融是现代农村经济的核心。农村金融资源作为社会经济资源的重要组成部分之一。在推动农村经济发展的过程中发挥着越来越重要的作用。由于农村金融资源具有稀缺性,因此,必须对农村金融资源优化配置。在分析农村金融资源配置中存在的主要问题的基础上,探讨了新形势下促进农村金融资源优化配置的思路对策。

  • 基于MTV模型的中国房价与股价动态关系研究

    作者:胡宗义 刘亦文 戴钰 刊期:2009年第06期

    股市与房市之间的互动关系一直是争论的焦点。基于MTV模型对2003—2007年间的中国住房价格与股票价格间的互动关系进行了定量分析。结果表明:中国房地产市场与股票市场之间存在较高的正相关性,并且两者都具有很强的政策导向性,即随着利息、货币供应量等经济杠杆的作用,房价和股价都会产生相应变动。政府对房地产市场与资本市场的调控效率相...