摘要:为了使期权的定价模型更加贴合实际市场,假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动,且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,利用Ito’S积分性质,得到了跳扩散模型下乘积期权的定价公式。
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期刊级别:省级期刊
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