首页 期刊 陕西理工大学学报·自然科学版 跳扩散模型下乘积期权的定价 【正文】

跳扩散模型下乘积期权的定价

作者:刘佳玥; 李翠香 河北师范大学数学与信息科学学院; 河北石家庄050024
跳扩散模型   几何布朗运动   乘积期权  

摘要:为了使期权的定价模型更加贴合实际市场,假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动,且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,利用Ito’S积分性质,得到了跳扩散模型下乘积期权的定价公式。

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