摘要：选取EUETS第二阶段碳排放权配额EUA和核证减排量CER的现货和期货价格，运用递归OLS残差检验和CUSUM平方检验考察了欧盟碳价的动态变化路径，发现碳价序列具有明显的结构突变特征；进一步利用Bai—Perron方法检验了碳价发生结构突变的次数和时点，发现碳价在样本期内发生了两次结构突变，美国“次贷危机”、欧债危机和碳排放权配额过量是导致碳价发生结构突变的最主要原因。研究结果对我国构建碳金融体系、相关企业参与碳金融交易，以及相关部门监管碳交易市场，具有重要的启示作用。

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