首页 期刊 数学季刊 Tests for Parameter Changes in Time Series 【正文】

Tests for Parameter Changes in Time Series

作者:JIN; Hao; YANG; Yun-feng School; of; Science; Xi'an; University; of; Science; and; Technology; Xi'an; 710054; China; Mining; Engineering; Post-doctoral; Xi'an; University; of; Science; and; Technology; Xi'an; 710054; China
变化点   brownian   桥牌   rcusq   测试  

摘要:纸考虑在 AR (p) 模型的参数为一个变化点测试的问题。广场测试(RCUSQ ) 的剩余 CUSUM 的 asymptotically 限制的分发仍然是在空假设下面的一座标准 Brownian 桥的 sup,这被显示出。我们也经由模拟证明我们的 asymptotic 结果在有限样品提供好近似。

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