摘要:本文考察在连续时间情形下,一类跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值一方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u^*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.
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