首页 期刊 山西师范大学学报·自然科学版 LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用 【正文】

LQ理论在一类跨国资产投资组合优化决策中的应用

作者:袁军 上海财经大学金融学院; 上海200433
最优投资策略   有效边界   黎卡提方程  

摘要:本文考察在连续时间情形下,一类跨国(主要研究两国之间)证券投资组合在均值一方差(M-V)优化准则下的最优投资策略(u^*(t)),并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.

注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社

学术咨询 免费咨询 杂志订阅