首页 期刊 商业研究 跟踪误差的风险分析 【正文】

跟踪误差的风险分析

作者:马骥 哈尔滨商业大学金融学院,黑龙江哈尔滨150028
指数基金   风险   回归模型   相关系数   多因素模型  

摘要:为了明确指数基金所面临风险的大小以及风险的来源,采用回归模型、相关系数和多因素模型对跟踪误差的方差进行分析,给出并且证明跟踪误差方差分解的一般表达式,并且确定了进一步研究的方向.

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