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基于GARCH模型簇的橡胶期货价格波动性分析

作者:唐桓 许金照 西南财经大学金融学院 四川成都611130
garch   杠杆效应   波动率  

摘要:考虑到近几年来我国期货市场的发展,期货必将在未来我国的经济中占据着越来越重要的作用,本文选取了橡胶期货在上海交易所的收盘指数,基于GARCH模型来探讨橡胶期货的波动率特征。

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