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美式期权定价方法综述

作者:孙佳平 西南财经大学经济数学学院 四川成都611130
美式期权   叉树法   蒙特卡洛   有限差分  

摘要:本文介绍了几种主要的关式期权定价方法。其中,对叉树法、蒙特卡洛法和有限差分法进行了较详细的分类综述。最后,简单介绍了有限元法,近似解析公式法和提前执行权利金法在关式期权定价方面的应用。

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