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经济资本在保险企业风险管理中的应用研究

作者:杭天乐 同济大学经济与管理学院 上海200083
经济资本   保险企业   风险管理   tailvar   rarorac  

摘要:经济资本的应用主要分为两个阶段:自下而上的计量阶段以及自上而下的配置阶段。文章以TailVaR方法为基础,计量出我国保险企业的经济资本。选择RARORAC作为风险调整绩效度量的指标,讨论各保险企业的风险管理状况以及实际经营绩效。

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