摘要:本文对股指期货与沪深300ETF之间的价格发现效率进行了实证研究,研究表明,股指期货在价格发现过程中起着主导作用。另外分析了影响股指期货价格发现能力的因素,考察流动性和波动率对价格发现能力的影响。研究表明,相对成交量(流动性指标)与股指期货的价格发现能力不存在相关关系;波动率与股指期货的价格发现能力负相关,与沪深300ETF的价格发现能力正相关。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
影响因子:--
期刊级别:省级期刊
发行周期:周刊
期刊在线咨询,1-3天快速下单!
查看更多>
超1000杂志,价格优惠,正版保障!
一站式期刊推荐服务,客服一对一跟踪服务!