摘要：针对收益率服从非正态分布的投资组合，建立基于均值一方差模型的投资组合模型。本文主要是对非正态分布下的均值一VaR模型以及均值一LPM模型进行研究比较。实证结果表明，基于非正态分布下的均值一LPM模型投资绩效优于非正态分布下的均值一VaR模型。

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