摘要：伴随金融市场间的联系愈加的紧密,所以系统金融风险的防范越来越重要。本文运用历史模拟、厚尾分布、蒙特卡罗模拟计算三类银行(国有、商业、地方)的VaR,然后运用分位数回归的方法计算CoVaR,进而求出标准化的溢出风险在险值(%CoVaR)。最后以上两者进行比较,针对结果得出结论和建议。
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