首页 期刊 时代金融 股市行业波动的非对称性研究 【正文】

股市行业波动的非对称性研究

作者:周祎歌 东华大学旭日工商管理学院
波动非对称性   杠杆效应   波动反馈   行业指数  

摘要:中国的股票市场是实体经济重要的融资渠道之一。为了能对我国股票市场的波动非对称性有更为深入的认识,本文从行业波动性的角度入手,根据A股市场的波动情况,得出符合我国不够成熟的股票市场的波动特征,并运用杠杆效应理论、波动反馈机制和行为金融学理论对其进行解释。

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