摘要：对于商品企业行情数据来说,价格涨跌是交易者态度的汇总,成交量是交易热度的体现,持仓量是分歧度的象征。本文首先对锌商品期货分别以30天、60天和90天为周期建立AR模型得到资金流向具有持续性;然后利用CTA策略选出交易激进的期货合约,利用成交量、收盘价、涨跌幅计算得到交易激进指标P与分歧度指标Q,对比不同板块两指标的大小,根据投资组合得到油类期货合约为看多信号,最终得到板块之间具有轮动效应。

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