首页 期刊 齐鲁师范学院学报 极值理论在VaR和CVaR中的应用及对沪市的实证研究 【正文】

极值理论在VaR和CVaR中的应用及对沪市的实证研究

作者：刘昆仑 山东教育学院化学系 山东济南250013
var   cvar   极值理论   pot模型   广义帕累托分布  

摘要：本文基于极值理论利用POT模型，以上证综指为例对股市收益分布的尾部进行拟舍，算出了相应的VaR和CVaR的估计值。

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齐鲁师范学院学报

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期刊级别：省级期刊

发行周期：双月刊
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