摘要：研究了保险精算中带利息力和交易费用的经典风险模型的最优分红策略问题，认为：在分红约束的情况下，以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标，利用随机控制理论建立相应的HJB方程，最终得到相应的解，并得出最优分红策略，是Threshold策略。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
热门期刊服务
影响因子：0.59
期刊级别：北大期刊
发行周期：双月刊
期刊在线咨询，1-3天快速下单！
查看更多>
超1000杂志，价格优惠，正版保障！
一站式期刊推荐服务，客服一对一跟踪服务！
