摘要:针对股票间相关性的研究,通过使用相关系数分析和数理统计的方法,以周收盘价为对象,建立股票间无向网络模型。通过模拟中国股票市场,运用软件Excel、Matlab7得到了股票相关系数矩阵,利用软件 An‐alytictec构建出基于相关系数所对应的有向股票网络,实现了从无向复杂网络到有向复杂网络的构建。接着从建立的网络出发,对中国股票市场中的上证A 股、深圳A 股进行分析,最终为研究股票相关性提供一个相对比较完善的方案。
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