摘要：考虑了一类远期利率模型，它的动态可以表示成一个漂移项和一个随机域的和．其中随机域是一个波动类型的随机偏微分方程的解．在风险中性测度下得到了使得模型无套利的充分必要条件，即HJM漂移条件，并由此得到了基于债券的可违约期权价格的精确解．
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