首页 期刊 农村经济与科技 基于时间序列与PCA-BP组合模型的股价变化趋势研究 【正文】

基于时间序列与PCA-BP组合模型的股价变化趋势研究

作者:鹿天宇; 都莱娜; 张雪伍 江苏理工学院商学院; 江苏常州213001
主成分分析   arima模型   bp神经网络   股价预测  

摘要:为提高股票价格预测精度和效率,提出了一种时间序列与PCA-BP神经网络组合模型。先利用时间序列模型预测股价随时间变化的主趋势,再利用PCA-BP神经网络模型对股价变化主趋势外的随机变化进行预测,最后将两种模型的预测结果相加得到最终的股价预测结果。对华大基因公司2018年周股价进行仿真实验,结果表明ARIMA与PCABP神经网络组合股价预测模型的预测精度更高,能为股价预测提供有价值的参考。

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