摘要:本文根据新巴塞尔协议中提出的关于信用风险和银行资本监管要求的新条款,比较分析现在西方商业银行信用风险管理中比较常用的两种模型:CreditMetrics^TM模型,KMV模型。在文中从两个方面对模型进行了分别比较,首先从模型的基本假设进行比较出发,然后对模型在单个信用风险资产进行信用风险管理中的不同之处进行比较分析,最后对模型在信用风险资产组合的信用风险组合管理中不同进行比较分析。
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