作者:杨宝臣; 张涵 期刊:《管理科学》 2016年第06期
近年来,中国债券市场发展迅速,在全球债券市场排行中紧跟美国和日本债券市场,已跃居世界第三。与此同时,中国债券市场亟需得到更多的关注和研究。在2005年之前,中国债券市场被认为符合预期假说,即长短期债券间不存在风险溢价。由于预期假说假设投资者偏好为风险中性,而实际市场中的投资者偏好往往存在较大差异,因而债券市场风险溢价应长期存在。为研究该问题,直接关注零息债券持有期超额收益,力求捕捉风险溢价的时变特性...
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期刊级别:省级期刊
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