随着金融市场化的持续推进,在残酷市场竞争中商业银行若想立足不败之地并取得更大的成功,那么注重资产负债管理、提高管理职能以及对资产负债管理体系予以完善便有很大的必要性。然而商业银行资产负债管理现阶段正面临多方面的挑战,因此为了确保商业银行资产负债管理能达到理想的目标,投入精力研究相关的优化策略刻不容缓。
“偿二代”监管体系的实施和资产负债管理监管规则的建立促进保险资金在资本约束下提升资产组合构建能力。本文分析了新时期影响寿险资金资产配置的关键因素,研究以偿付能力为核心约束下的寿险公司最优资产配置,并指出了加强寿险公司资产配置动态管理和再平衡的规则路径。随着“偿二代”监管体系的实施和资产负债管理监管规则的建立,如何更好地运用资产负债综合管理理念,充分结合不同资产类别的风险收益特征,构建资本约束下的最优...
银行家的“看家本领”归根到底是管好资产负债,且体现在流动性、收益性和安全性三者的高度统一。作为银行家,我们应从本次所谓的“钱荒”事件中吸取怎样的教训?我认为,“钱荒”事件给银行家提了个醒.就是银行家应坚守、提升自己的“看家本领”。银行家的“看家本领”是什么?我认为是资产负债管理——有效而安全地管理银行的资产负债,做到流动性、收益性和安全性三性统一。
随着利率市场化,二元利率结构消失,利率波动幅度和频率增加,基准市场利率构建、预测难度加大,利率风险更加频繁地转化为现实损失。利率市场化再推近。目前,在上海自贸区试点的放开小额外币存款利率上限,已由自贸试验区扩大到整个上海市。中国人民银行货币政策委员会2014年第二季度例会日前再次强调,将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
作者:宁咏; 王凯; 刘剑超 期刊:《当代金融家》 2017年第12期
多项指标显示,当前银行业金融机构资金面较为紧张。国内外经济金融环境变化、货币政策转型调整以及加强金融监管等多重因素叠加,造成了当前银行业资金面总体偏紧以及结构性松紧程度分化。未来,银行业需要密切关注资金面趋势,做好资产负债管理,严防结构性资金紧张带来的流动性风险。
日前.财政部印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(简称《暂行办法》),对公共服务领域PPP项目的识别论证、项目政府采购管理、项目财政预算管理、项目资产负债管理及监督管理进行了规定。
保监会近日下发《保险资产负债管理监管办法(征求意见稿)》.拟对险企采取差异化监管措施。保险资产负债管理综合评级包括资产负债管理能力状况和资产负债匹配状况。保监会根据保险公司综合评分的高低将资产负债管理综合评级分为A、B、C、D四大类。对A类公司.保监会将适当给予资金运用范围、模式.
在利率市场化和金融创新的大环境下,理财、同业等新兴业务规模迅速扩大,其管理复杂程度不亚于一个内部银行。在管理过程中,诸如错配导致的利率风险、流动性风险和价格风险,以及信用风险、操作风险等情况都有可能发生。
作者:罗春婵; 李光怡; 张锐 期刊:《北方金融》 2016年第04期
经济金融环境的变化对中小商业银行资产负债管理提出了挑战。以中小商业银行为分析对象,在经济新常态方面,从经济增速放缓、经济结构变化、增长动因变化三个角度,分析对资产负债管理的影响;在金融新常态方面,从利率市场化、存款保险制度、互联网金融、金融创新四个角度,探讨对资产负债管理的冲击。最后,提出完善中小银行资产负债管理的建议。
随着市场的变化、政策的调整与竞争态势的激化,存款已经不是困扰商业银行发展的主要问题了。这一经营目标日渐弱化,“存款立行”显然难以适应当前的形势要求,而“以贷定存”、“以投定存”则成为商业银行的必然选择。
一我国商业银行资产负债管理存在的问题 (一)利率风险管理机制不健全1.资产负债管理委员会的职能不明确。尽管白1994年起各商业银行纷纷效仿国外设立了资产负债管理委员会.并尝试推行资产负债比例管理,为商业银行经营管理的科学化、现代化打下了良好的基础,但这些资产负债管理委员会的机构,其职能不明确.只是一个议事性机构.也没有专门的资产负债管理经理人员执行利率风险管理职能,
供给侧结构性改革要解决的问题主要是存量资产负债表的修复、新的增长动力的培育、整个经济的提质增效以及在全球产业链中地位的提升,其主旨在于以改革促进生产要素的配置效率,通过结构优化,实现经济增长质量的提升。供给侧结构性改革规定了商业银行经营管理的环境和约束条件,也确立了商业银行经营管理的基本逻辑:商业银行只有从实体经济的需要出发,通过自我优化、自我提升,
中小银行要强化流动性管理在资产负债管理中的地位,尤其做好资产端的流动性管理,有所为有所不为,找准市场定位,围绕服务实体经济、服务中小微企业、服务市民百姓,深耕区域客户,夯实发展根基,提升作为本土银行的信用与品牌效应,提升地方企业、个人客户的认可度与忠诚度,化解中小银行因业务多元化、复杂化带来的流动性风险隐忧,增强面对市场波动的实力与定力。
LPR改革加快推进利率市场化进程,加大流动性风险及银行账簿利率风险,给商业银行息差管理、资产负债管理及风险定价能力带来巨大挑战。该文基于商业银行内外部定价角度,从降低社会融资成本的初衷出发,探讨如何通过科学合理的管理机制设计,发挥内外部价格工具在提高配置效率、稳定息差及收益、传导司库风险管理策略等方面的作用。
资产负债管理是商业银行实现战略发展、风险控制和价值实现的核心工具,通过体制机制、业务流程、人员科技的协调管理,不断适应外部环境变化,实现近远期经营发展目标,提升核心竞争力,保持健康发展。随着利率市场化、金融供给侧改革的持续推进,资产负债管理能否尽快实现科学化、精细化,进而提升内部管理水平,已成为中小银行安身立命的基础和先决条件。本文在重点分析当前中小银行资产负债管理现状和问题基础上,针对当前面临的新形势,...
为强化资产负债管理,提高资产使用效率,防范经营风险,各集团公司纷纷成立财务公司.笔者结合自身工作实践,阐述了当前财务公司资产负债管理的重要性与目标,分析了财务公司资产负债管理的现状及问题,并有针对性地就财务公司资产负债管理的现状及问题进行了探讨,为财务公司完善资产负债管理,切实履行职能提供了指导.
作者: 期刊:《河北省人民政府公报》 2006年第11期
<正> 各设区市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门: 金融生态环境,主要是指金融体系运行的外部条件及其内外因素的互动关系,是金融和经济赖以运行和发展的基础。近年来,我省金融生态环境不断优化和完善,市场机制在资源配置中的作用明显增强,
作者:刘信群; 刘江涛 期刊:《北京金融评论》 2013年第03期
本文运用2007—2012年美国、欧洲和中国商业银行的面板数据,分析了商业银行资产负债管理中主要项目的最新发展及其与银行绩效之间的关系。实证研究结果表明:资产负债比率与银行绩效呈同向变动;流动性、资本充足率以及证券化结构与银行绩效在不同地域呈现出较明显的差异。本文进一步对银行绩效的深层次因素进行了分析,并结合国内外金融监管政策的变革对我国商业银行资产负债管理提出了政策建议。
作者:段家喜; 付爽; 李文中 期刊:《保险理论与实践》 2017年第01期
在资本量化宽松的背景下,各国央行连续降息,金融市场出现剧烈波动,利率环境呈现复杂特征,并对保险资金运用产生严峻挑战。发达国家较中国更早进入复杂利率环境,在保险资金运用方面既有经验又有教训。本文分析了当前全球复杂的利率环境的特征,通过比较美国、英国、日本保险资金运用在应对复杂利率环境方面的经验与教训,为中国目前保险资金的运用提出对策。