作者:谢俊 期刊:《经济研究导刊》 2018年第10期
随着中美经济贸易关系的加深,两国股票市场联动也在增强。基于VAR模型,运用格兰杰因果关系检验构建DCC-GARCH模型,对中国2003—2015年间的中国投资者情绪、美国投资者情绪与上证粤股指收益之间的动态影响,以及两国投资者情绪之间的动态相关关系进行分析。研究结果表明,中美两国投资者情绪之间存在着一定的联动性,美国投资者情绪是中国投资者情绪的格兰杰原因,反之则不成立。这与文凤华的结果一致,说明两国间股票市场存在着联动关系...
影响因子:1.87
期刊级别:省级期刊
发行周期:月刊
影响因子:1.44
期刊级别:CSSCI南大期刊
影响因子:0.44
发行周期:半月刊
影响因子:0.07
发行周期:旬刊
影响因子:0.65
期刊级别:北大期刊
影响因子:0.35