作者:温惠英; 薛刚 期刊:《中国安全科学学报》 2019年第09期
为完善多要素风险作用下山区公路交通事故与风险分析的理论与方法,提出一种基于脆弱性面与风险要素联合重现期的山区公路交通事故多要素风险综合分析模型,并选取典型的云南山区公路交通中的雨雾天气进行实例分析。首先建立表示风险要素强度与损失间关系的脆弱性面模型;然后建立基于copula的风险要素分析模型;最后计算并得到4个案例研究路段在雨雾综合作用下交通参与者死亡损失的风险曲线。结果表明:山区公路交通风险在多要素风险综...
作者:刘志洋 期刊:《上海立信会计金融学院学报》 2019年第06期
在测度上市商业银行ΔCoVaR、MES和CES的基础上,使用Copula函数分析商业银行之间系统性风险贡献度的相关性。结果显示:上市商业银行系统性风险贡献度之间的相关系数非常高;单家商业银行系统性风险贡献度快速上升会导致银行系统性风险的增加,同时银行系统陷入困境对单家商业银行的影响较大;国有大型商业银行与其他商业银行相关系数的平均值并没有显著高于股份制商业银行和城市商业银行。系统性风险监管需要关注商业银行之间系统性风...
作者:李树林; 戴嘉彤; 董海鹰; 沈渭程; 马喜平 期刊:《电力系统及其自动化学报》 2019年第11期
针对风电、光伏等新能源接入对于电网运行的影响,将抽水蓄能电站作为储能系统与新能源系统组成风光抽蓄联合发电系统,提出了基于考虑风光相关性与两级建模结合、求解联合系统优化运行模型的方法。首先,考虑到风力子系统与光伏子系统出力间具有一定的相关性,采用非参数核密度估计法对于联合系统中的风光相关性进行分析;然后,考虑联合系统接入电网前后对于整个电网的影响,建立两级的优化运行数学模型;最后利用算例对联合系统接入对于...
作者:任育锋; 李哲敏 期刊:《价格月刊》 2019年第09期
基于2014年1月1日~2018年6月30日的中国与美国、巴西、阿根廷大豆的日度期货价格数据,构建二元时变Copula函数,运用MATLABR软件测度他们之间的市场整合程度。研究发现,中国对阿根廷大豆进口量低于美国和巴西,但是中国大豆市场与阿根廷大豆市场的整合程度最高,两国大豆市场间合作效率较高。未来需要在做好大豆产业目标规划的基础上,加大对阿根廷、巴西等南美大豆的进口,同时通过育种改良等科技支撑大豆产业发展,进而确保大豆产业安...
作者:台德群; 周松林; 张必熙; 孙长翔; 罗希 期刊:《控制工程》 2019年第09期
接入配电网的分布式光伏发电出力具有强随机性和弱可控性,其与随机负荷共同作用导致配电网潮流呈现不确定性。为了在潮流计算中模拟光伏发电和光敏负荷之间的相关性,运用Copula函数建立两者的联合概率分布模型。通过拉丁超立方采样获取具有一定相关性的时序样本对,并代入配电网潮流方程计算潮流的联合概率分布。通过对IEEE33配电系统的仿真表明,考虑随机变量相关性的概率潮流结果更符合实际,更有助于分析节点电压的概率稳定性。
作者:邱宜彬; 李诗涵; 刘璐; 王勇; 李奇; 陈维荣 期刊:《太阳能学报》 2019年第10期
多风电场相关性模型的准确程度将会直接影响到风电接入系统的评价结果,针对现有多维风电出力相关性模型精度偏低的缺点,提出先利用FCM聚类方式对数据进行场景划分,再结合Copula函数和D藤结构分场景对多维风电出力进行相关性分析的场景D藤Copula模型建模方法。为验证所述模型的有效性,以实际风电出力数据为样本对所述场景D藤Copula模型进行测试分析。算例结果表明本文所述模型可实现对原始数据相关性的精确描述,且相关性建模结果更...
作者:唐振鹏; 陈尾虹; 卢婷 期刊:《系统工程学报》 2019年第05期
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifractal(MSM)模型对资产收益建模并结合Copula函数刻画相依结构,构建了资产组合市场风险度量的Copula-MSM模型.以风险价值(VaR)和期望损失(ES)作为市场风险度量工具,选取上证指数和恒生指数构成的资产组合进行实证分析,并比较Copula-MSM, Copula-GARCH和Copula-FIGARCH模型对VaR和ES风险测度的估计精度差异.实证结果表明,与Copula-GARCH和C...
作者:李建勋; 张锐军; SAFONOV; Paul; 佟瑞 期刊:《系统工程理论与实践》 2019年第12期
针对时空数据异常识别精度不足的问题,从时间维度和空间维度融合思想出发,构建了一个时空数据异常识别框架.基于该框架,在分布未知情况下,采用阿基米德Copula函数推导了不同空间位置属性数据之间的差异概率.与此同时,建立了以高值点数为核心的空间数据转化方法,形成了空间秩序列,确定了用于假设检验的期望和方差.最后,以窗口大小、范围半径为模型参数,通过M-K检验给出了异常数据的识别方法.实验表明,该方法能够进一步提高时空数据...
作者:赵书强; 金天然; 李志伟; 刘金山; 李奕欣 期刊:《电网技术》 2019年第11期
在大规模风电接入电力系统的背景下,考虑时空相关性的多风电场出力场景的应用在解决电力系统日前调度问题中具有重要意义。针对多风电场提出一种出力场景生成方法。该方法以多元正态分布函数和Copula函数为基础,建立了风功率时空相关性模型,综合分析了多风电场出力的时空相关性。依据上述相关性分析结果,结合蒙特卡洛抽样并引入Copula理论中的条件分布,生成大量具有时空相关性的风电场景。该方法生成的场景能够更好地模拟多风电场...
作者:杨银; 李岩瑛; 陈豫英; 陈自艳; 刘蓉 期刊:《气象》 2019年第05期
利用1960-2014年兰州、临夏、合作、定西、武都、天水、平凉和西峰逐分钟降水资料,分析甘肃河东强降水频次的时空分布特征,建立基于Copula函数的持续时间和过程雨量的联合分布,基于该函数开展强降水发生概率分析研究。结果表明:(1)甘肃河东近55年来平均强降水频次为1.64次/(a·站),主要特征为持续时间短、过程雨量小,平均持续时间为2.88 h,过程雨量为23.4 mm,持续时间小于1 h的概率高达13.4%;(2)强降水主要发生在汛期(4-9月),月变化...
作者:王文圣; 姚瑞虎; 覃光华; 梁淑琪; 丁晶 期刊:《工程科学与技术》 2019年第01期
管运洪水是水库工程运用管理时所考虑的一种洪水,事关工程防洪安全和经济效益。当前推求管运洪水的途径分为2类:第1类是以Copula函数为基础的途径,第2类是以全概率原理为基础的途径。作者探讨了第2类途径中的直接法。将洪水资料分为充足、相对充足和不足3种情况,充足情况为主汛期的年最大洪水样本容量为30年以上,而前汛期和后汛期的样本容量分别为20年以上;相对充足情况为主汛期的年最大洪水样本容量为30年以上,而前汛期和后汛期的...
作者:闫宝伟; 郭生练; 刘攀; 郭靖; 陈璐 期刊:《工程科学与技术》 2010年第01期
随机模型的核心问题是构建联合分布或条件概率分布。建立了基于Copula函数的一阶非平稳时间序列模型,即季节性CAR(1)模型,并与季节性AR(1)模型进行比较。以宜昌站月径流模拟为例,研究了季节性CAR(1)模型的实用性。结果表明,所建模型能较好的模拟原序列的统计特性,尤其是偏态特性、非线性相关性和概率密度特征的保持上,为水文水资源随机模拟研究提供了一种新的途径。
作者:许菁蕾; 郭文静; 邱海权; 李好学; 陈柏昱 期刊:《数学之友》 2018年第16期
1研究背景 近几十年来,多元数据的收集速度快速增长.一类分支学派采用图形模型,分析和解释多变量数据.这种方法用一个节点表示一个随机变量,通过绘制图形模型来阐述这些变量间的关系.这些关系可以通过将不同节点用边连接来表示,解释多元随机变量间定义的不同关系.
作者:马理; 葛斌 期刊:《金融监管研究》 2014年第09期
宏观审慎导向的金融监管是理论界和监管当局关注的重点,从国际银行业的发展经验来看,对系统重要性商业银行进行科学评价,可以为监管部门宏观审慎监管提供依据,从而有效防范金融体系的系统性风险的集中爆发并促进金融体系的稳定发展。本文在Adrian与Brunnermeier(2008)研究的基础上,拓展了基于Copula函数和GARCH分布的动态CoVlaR模型,推导出了一种系统重要性商业银行的评价方法,提出了一个操作性较强的风险监管指标,并采...
作者:余平; 钟波 期刊:《山西师范大学学报·自然科学版》 2007年第03期
研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化.
作者:程宏; 潘文捷 期刊:《数量经济研究》 2018年第02期
本文通过基于Copula函数改进后的分位数格兰杰因果检验模型,选取中国内地、韩国、日本、中国台湾和中国香港的股票数据,研究其在不同分位数和分位数区间下的格兰杰因果关系,就股市反馈出来的信息,对股市间传染效应方向进行了分析,并提出需加强防止我国股票市场易被传染的相关政策建议。本文考虑股票数据尖峰、厚尾和非对称性等特征,通过不同的Copula函数对格兰杰因果检验方法进行改进,选取九个分位数,在各分位数进行基于分布的格兰...
作者:王国栋; 庞楷 期刊:《金融理论探索》 2019年第03期
通过农产品收入保险满足农业经营主体的风险保障需求,已成为世界各国农业保险的发展趋势,并受到政府部门的高度重视。定价是发展农产品收入保险的关键,已有的研究主要集中于粮食作物,对区域特征显著的经济作物少有涉及。苹果是甘肃省重要的经济作物之一,种植收入波动大,价格和单产呈现负相关关系,具有开展收入保险的必要性和可行性。以甘肃苹果为研究对象,运用Copula函数和蒙特卡洛方法测算了不同保障水平下的收入保险费率,提出了...
作者:吴恒煜; 索蕾 期刊:《广东培正学院论丛》 2011年第04期
选取尾部相依性、超值相依性和线性相依指标分别拟合五国股票收益率的相依结构,采用Copula-GARCH模型,在金融危机背景下,对美日英法德五国股票经验数据进行实证分析。结果显示,在六种Copula函数中Student-t Copula和SJC Copula对金融相关性的描述具有最好效果;危机后五国股市相依性仍然显著并增强,具有更明显的不对称相关性,说明股票在市场低迷时期的相依性高于活跃时期的相依性;研究还发现德国在危机后的相依结构中表现突出,德国...
作者:周源; 吕卫民; 王少蕾; 孙媛 期刊:《兵器装备工程学报》 2018年第05期
以某型继电器为研究对象,提出了一种二元加速退化数据建模方法:利用Wiener过程建立性能参数的退化模型,然后结合阿伦尼斯方程建立模型参数的加速退化模型,采用Copula函数建立二元加速退化过程之间的耦合性模型;为了一体化估计二元加速退化模型中的多个参数,设计了一种基于Bayesian马尔可夫链蒙特卡罗的参数估计方法;利用继电器二元加速退化数据统计分析实例验证了所提建模方法与参数估计方法的可行性;研究工作为解决类似产品的可...
作者:杨湘豫; 赵婷 期刊:《商学研究》 2010年第03期
本文在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法对股票型开放式基金进行分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.并在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算了景顺增长基金前十大重仓股票及其投资组合的VaR值,从而验证了模型的有效性。