首页 期刊 考试周刊 B&P作用下两值期权的数值解 【正文】

B&P作用下两值期权的数值解

作者:丁华 安徽财经大学金融学院; 安徽蚌埠233030; 安徽大学经济学院; 安徽合肥230000
cev模型   两值期权   有限差分法  

摘要:假设标的股票价格在布朗过程和泊松过程(B&P)共同作用下,推导出两值期权的定价公式.利用有限差分格式,给出具体的数值算法.

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