摘要：在风险资产价格服从跳扩散过程模型的假设下，利用蒙特卡洛方法给出了两种亚式期权的近似价格。首先根据风险资产所满足的跳扩散方程，利用Matlab编程给出了基础资产价格的价格变化路经。最后基于蒙特卡洛原理给出了亚式期权和欧式期权的近似价格，并进行了对比分析。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社