摘要:本文运用时间序列的GARCH模型,选取2005-2008年的日汇率作为样本数据,论证了GARCH模型预测的可行性。在此基础上,引入2005年人民币汇改以后至2009年3月的日汇率,预测2009年4月-6月期间人民币的短期汇率水平,并短期预测分析了人民币汇率在上半年的大致波动趋势。
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