摘要:本文从微分学的一个重要概念——Taylor级数出发,研究债券到期收益率发生微小变化时债券价值的变化。二次近似值能精确到小数点后两位,这在债券市场上的计算已经足够了。一般债券市场上计算债券的收益均精确到分。
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