摘要：以2001年1月1日至2015年7月31日上证综指日收盘价为样本,运用近似熵-小波变换方法,对上证综指时间序列进行了多尺度复杂性分析。通过计算样本数据序列的近似熵值发现,股票市场的波动性与股指时间序列的近似熵值密切相关：近似熵值越大,股市波动性越大。通过引入小波变换对近似熵序列进行分解和重构,发现股价波动具有阶段聚集性,而且股价变化过程中的异常波动伴随着重大经济事件或突发事件而发生。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社