摘要：以2001年1月至2016年12月、2005年1月至2016年12月以及2006年1月至2016年12月三个区间的全部A股的月度收益率数据为研究对象,运用DeBondt&Thaler构造赢家组合和输家组合的方法,并采用重叠抽样法对数据进行实证检验。检验结果表明,缩短研究区间在很大程度上会影响反转效应的显著性。

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