首页 期刊 湖北师范大学学报·哲学社会科学版 马尔可夫调制的随机微分方程的欧拉格式的收敛性 【正文】

马尔可夫调制的随机微分方程的欧拉格式的收敛性

作者:熊幼林 湖北师范学院数学与统计学院; 湖北黄石435002
马尔可夫调制的随机微分方程   欧拉格式   ito积分   广义ito公式   收敛性  

摘要:马尔可夫调制的随机微分方程是一类十分重要的混杂系统,它广泛应用于物理、工程等领域.然而,在一般情况下这类方程是没有的,因而考虑其数值解就显得尤为重要.主要利用Ito积分和Ito-Taylor展式证明了在一定条件下,马尔可夫调制的随机微分方程的欧拉近似解收敛于其解析解.

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