首页 期刊 哈尔滨理工大学学报 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法 【正文】

具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法

作者:张淑娟 孔繁亮 哈尔滨理工大学应用科学学院 黑龙江哈尔滨150080
借贷利率   幂型欧式期权   等价鞅测度  

摘要:在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.

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