首页 期刊 桂林理工大学学报 模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型 【正文】

模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型

作者:林亮 吴帅 桂林理工大学理学院 广西桂林541004
纯保费   模糊过程   增额寿险   死力   liu过程  

摘要:假设利息力为Liu过程,得出模糊利率下的利息力累积函数模型,并研究在此假设条件下4种常见死力形式下的各种连续型增额寿险精算模型,给出了各种情形下趸缴纯保费的计算公式。

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