首页 期刊 公安海警学院学报 指数O-U过程下的商品互换期权定价公式 【正文】

指数O-U过程下的商品互换期权定价公式

作者:王体标 公安海警高等专科学校基础部
互换期权   等价鞅测度  

摘要:在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从指数O-U过程的基础上,给出了商品互换的定价公式;在等价鞅测度下,得出商品互换期权的定价公式。

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