摘要：解决状态或信号最优估计问题的方法有很多，主要有Wiener滤波、经典Kalman滤波及以白噪声估计理论为基础的现代时间序列分析方法。系统总结了3种主要滤波方法的基本思想、适用条件，并结合算例进行了分析和比较。结果表明，经典Kalman滤波虽然能处理时变系统，但是求解Riccati方程要求较大的计算量，而现代时间序列分析方法则通过构造ARMA信息模型来代替求解Riccati方程，虽减少了计算量，但该方法仅仅适用于处理时不变系统。

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